پیش بینی شاخص بورس تهران با استفاده از سری زمانی فازی بر اساس تعریف نرخ بازده

اندازه گیری خطای پیش بینی شاخص کل بورس تهران با استفاده از روش‌های سری زمانی فازی مرتبه چندگانه و آرما

هدف از این مطالعه پیش بینی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از سری زمانی فازی مرتبه اول، دوم و سوم و روش آرما و آزمون دقت پیش بینی هر یک از این روش ها است. برای این منظور RMSE و مقادیر تعدیل شده آن را بر اساس سری زمانی فازی مرتبه چندگانه و مقادیر زبانی بین 5 تا 15 محاسبه و کمترین RMSE انتخاب شد. بر اساس این انتخاب شاخص کل بورس برای هر یک از سالهای دوره یازده ساله این مطالعه (88-1378) ...

پیش بینی شاخص بازار بورس تهران با استفاده از مدل سری زمانی فازی مرتبه بالا و الگوریتم شبیه سازی تبرید

During the recent years extensive researchs have been done on fuzzy time series. Since length of intervals affect the forecasting results in these models, doing research in this area became an interesting topic for time series researchers, there are some studies on this issue but their results are not good enough. In this study, we propose a novel simulated annealing heuristic algorithm is use...

پیش بینی شاخص کل بورس اوراق بهادار با استفاده از سری زمانی فازی چندگانه

چکیده در این مطالعه از روش سری زمانی فازی برای پیش بینی شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران (تپیکس) در سالهای 78 الی 88 استفاده شده است . به این صورت که داده های هرسال به دو بخش آموزشی و آزمایشی تقسیم شده و در هر سال از این روش برای پیش بینی داده های آزمایشی استفاده گردیده است . به منظور سنجش کارایی روش پیشنهادی ، این روش با روش آرما بر اساس متدلوژی باکس _جنکینز مورد مقایسه قرار گرفته است ، همچنین...

پیش بینی بازده با استفاده از معیارهای مختلف ریسک؛ براساس شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

بیشینه کردن ثروت، یا به عبارت بهتر بیشینه کردن مطلوبیت انتظاری در پایان دوره، هدف اصلی سرمایه گذاران میباشد. اما باید توجه داشت که ویژگی ناپایداری قیمت ها در بازار، سرمایه گذاران را در دستیابی به اهداف خود با دامنه ای از نااطمینانی مواجه میسازد و گریز از ریسک حاصل از این نااطمینانی ها تنها با تحمل هزینه صرف نظر کردن از سود مورد انتظار بیشتر امکان پذیر است. معیارهای متعددی جهت تخمین ریسک تدوین ش...

تعیین مدلی برای پیش بینی بازده بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شاخص های EP ،REVA ،EVAو EPS